Forex currency pairs correlação

Usando correlações de moeda para sua vantagem Para ser um comerciante efetivo, é importante entender a sensibilidade de suas carteiras para a volatilidade do mercado. Isto é particularmente assim quando se comercializa Forex. Como as moedas são vendidas em pares, nenhum par negocia completamente independente dos outros. Uma vez que você está ciente dessas correlações e de como elas mudam, você pode usá-las para controlar a exposição total da carteira. (Para um guia para todas as coisas forex, confira nosso Investopedia Special Feature: Forex.) Definindo a correlação O motivo da interdependência dos pares de moedas é fácil de ver: se você estivesse negociando a libra britânica contra o iene japonês (par GBPJPY) Por exemplo, você está realmente negociando um derivativo dos pares GBPUSD e USDJPY, portanto, o GBPJPY deve estar um pouco correlacionado com um, se não ambos os outros pares de moedas. No entanto, a interdependência entre as moedas decorre de mais do que o simples fato de serem em pares. Enquanto alguns pares de moedas se movem em conjunto, outros pares de moedas podem se mover em direções opostas, o que é, em essência, o resultado de forças mais complexas. A correlação, no mundo financeiro, é a medida estatística da relação entre dois títulos. O coeficiente de correlação varia entre -1 e 1. Uma correlação de 1 implica que os dois pares de moedas se moverão na mesma direção 100 do tempo. Uma correlação de -1 implica que os dois pares de moedas se moverão na direção oposta 100 do tempo. Uma correlação de zero implica que a relação entre os pares de moedas é completamente aleatória. Leitura da tabela de correspondência Com este conhecimento das correlações em mente, olhemos as seguintes tabelas, cada uma mostrando correlações entre os principais pares de moedas durante o mês de fevereiro de 2010. A tabela superior acima mostra que, em relação ao mês de fevereiro (um mês), o EURUSD E o GBPUSD apresentou uma forte correlação positiva de 0,95. Isso implica que, quando o EURUSD se manda, o GBPUSD também se recuperou 95 do tempo. No entanto, nos últimos 6 meses, a correlação foi mais fraca (0,66), mas, a longo prazo (1 ano), os dois pares de moedas ainda possuem uma forte correlação. Em contrapartida, o EURUSD e o USDCHF apresentaram uma correlação negativa quase perfeita de -1,00. Isso implica que 100 do tempo, quando o EURUSD se recuperou, o USDCHF foi vendido. Essa relação ainda é verdadeira em períodos mais longos, pois os índices de correlação permanecem relativamente estáveis. No entanto, as correlações nem sempre permanecem estáveis. Pegue USDCAD e USDCHF, por exemplo. Com um coeficiente de 0,95, eles tiveram uma forte correlação positiva ao longo do ano passado, mas a relação deteriorou-se significativamente em fevereiro de 2010 por vários motivos, incluindo o aumento dos preços do petróleo e o falhanço do Banco do Canadá. (Para mais, consulte Usando a Paridade de Taxa de Juros para Negociar Forex.) Correlações. Mudança. É claro, então, que as correlações mudam, o que torna o acompanhamento ainda mais importante da mudança nas correlações. Sentimento e fatores econômicos globais são muito dinâmicos e podem até mudar em uma base diária. Forte correlação hoje pode não estar em linha com a correlação de longo prazo entre dois pares de moedas. É por isso que dar uma olhada na correlação de fim de semana de seis meses também é muito importante. Isso fornece uma perspectiva mais clara sobre a relação média de seis meses entre os dois pares de moedas, o que tende a ser mais preciso. As correlações mudam por uma variedade de razões, as mais comuns incluem políticas monetárias divergentes, a sensibilidade de um determinado par de moedas aos preços das commodities, bem como fatores econômicos e políticos únicos. Aqui está uma tabela que mostra as correlações de fim de semana de seis meses que o EURUSD compartilha com outros pares: Calculando Correlações Você mesmo A melhor maneira de manter a corrente na direção e força de seus pares de correlação é calculá-los você mesmo. Isso pode parecer difícil, mas na verdade é bastante simples. Para calcular uma correlação simples, basta usar uma planilha eletrônica, como o Microsoft Excel. Muitos pacotes de gráficos (mesmo alguns grátis) permitem que você baixe os preços diários históricos da moeda, que você pode transportar para o Excel. No Excel, basta usar a função de correlação, que é CORREL (intervalo 1, intervalo 2). As leituras de arranque de um ano, seis, três e um mês fornecem a visão mais abrangente das semelhanças e diferenças na correlação ao longo do tempo, no entanto, você pode decidir por si mesmo qual ou quantas dessas leituras deseja analisar. Aqui está o processo de cálculo de correlação revisado passo a passo: 1. Obter os dados de preços para seus dois pares de moedas dizem que são GBPUSD e USDJPY 2. Faça duas colunas individuais, cada uma delas com um desses pares. Em seguida, preencha as colunas com os preços diários passados ​​que ocorreram para cada par ao longo do período de tempo que você está analisando 3. Na parte inferior da uma das colunas, em um espaço vazio, digite CORREL (4. Destaque todos os dados Em uma das colunas de preços, você deve obter um intervalo de células na caixa da fórmula. 5. Digite a vírgula 6. Repita as etapas 3-5 para a outra moeda 7. Feche a fórmula para que ela pareça CORREL (A1: A50, B1: B50) 8. O número produzido representa a correlação entre os dois pares de moedas. Mesmo que as correlações mudem, não é necessário atualizar seus números todos os dias, atualizando uma vez a cada poucas semanas ou pelo menos uma vez por mês geralmente Uma boa idéia. Como usá-lo para gerenciar a exposição Agora que você sabe como calcular as correlações, é hora de examinar como usá-las para sua vantagem. Primeiro, eles podem ajudá-lo a evitar a entrada em duas posições que se cancelam, Por exemplo, ao saber que EURUSD e USDCHF se movem em direções opostas próximas 100 vezes, você veria que ter um portfólio de EURUSD longo e USDCHF longo é o mesmo que ter praticamente nenhuma posição - isso é verdade porque, como indica a correlação, quando o EURUSD se manda, o USDCHF sofrerá um selloff. Por outro lado, a retenção de longo EURUSD e AUDUSD ou NZDUSD longo é semelhante ao dobro na mesma posição, uma vez que as correlações são tão fortes. (Saiba mais em Forex: Vadeando no mercado de moedas.) A diversificação é outro fator a considerar. Uma vez que a correlação EURUSD e AUDUSD tradicionalmente não é 100 positiva, os comerciantes podem usar esses dois pares para diversificar seu risco de forma alguma enquanto mantêm uma visão direcional do núcleo. Por exemplo, para expressar uma perspectiva de baixa no USD, o comerciante, em vez de comprar dois lotes do EURUSD, pode comprar um lote do EURUSD e um lote do AUDUSD. A correlação imperfeita entre os dois pares de moedas diferentes permite uma maior diversificação e um risco marginalmente menor. Além disso, os bancos centrais da Austrália e da Europa têm diferentes preconceitos de política monetária, portanto, no caso de uma manifestação de dólar, o dólar australiano pode ser menos afetado do que o euro. ou vice-versa. Um comerciante pode usar também valores de pip ou ponto diferentes para sua vantagem. Vamos considerar o EURUSD e o USDCHF mais uma vez. Eles têm uma correlação negativa quase perfeita, mas o valor de um movimento de pip no EURUSD é de 10 para um monte de 100.000 unidades, enquanto o valor de uma movimentação de pip em USDCHF é 9.24 para o mesmo número de unidades. Isso implica que os comerciantes podem usar o USDCHF para proteger a exposição do EURUSD. Heres como o hedge funcionaria: digamos que um comerciante tinha um portfólio de um lote curto de EURUSD de 100.000 unidades e um USDCHF curto de 100.000 unidades. Quando o EURUSD aumenta em dez pips ou pontos, o comerciante ficaria abaixo de 100 na posição. No entanto, uma vez que o USDCHF se move em frente ao EURUSD, a posição curta USDCHF seria rentável, provavelmente se movendo perto de dez pips mais alto, um aumento de 92,40. Isso transformaria a perda líquida do portfólio em -7,60 em vez de -100. Claro, essa cobertura também significa lucros menores no caso de uma forte liquidação do EURUSD. Mas, no pior caso, as perdas se tornam relativamente menores. Independentemente de você procurar diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar sua visão, é muito importante estar ciente da correlação entre vários pares de moedas e suas tendências em mudança. Este é um conhecimento poderoso para todos os comerciantes profissionais que possuem mais de um par de moedas em suas contas de negociação. Esse conhecimento ajuda os comerciantes, diversifica, protege ou dobra os lucros. The Bottom Line Para ser um comerciante efetivo, é importante entender como diferentes pares de moedas se movem em relação uns aos outros, para que os comerciantes possam entender melhor sua exposição. Alguns pares de moedas se movem em conjunto entre si, enquanto outros podem ser opostos polares. Aprender sobre a correlação da moeda ajuda os comerciantes a gerenciar suas carteiras de forma mais apropriada. Independentemente da sua estratégia de negociação e se você está procurando diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar sua visão, é muito importante ter em mente a correlação entre vários pares de moedas e suas tendências em mudança. (Para mais, confira nosso Tutoria Forex.) Uma rodada de financiamento onde os investidores adquirem ações de uma empresa com uma avaliação mais baixa do que a avaliação colocada no mercado. Um atalho para estimar o número de anos necessários para dobrar o seu dinheiro a uma dada taxa de retorno anual (ver anual composto. A taxa de juros cobrada sobre um empréstimo ou realizada em um investimento durante um período de tempo específico. A maioria das taxas de juros são. Garantia de grau de investimento apoiada por um conjunto de títulos, empréstimos e outros ativos. Os CDOs não se especializam em um tipo de dívida. O ano em que o primeiro ingresso de capital de investimento é entregue a um projeto ou empresa. Isso marca quando o capital é. Leonardo Fibonacci era um matemático italiano nascido no século 12. Ele é conhecido por ter descoberto os quotFibonacci números, a maioria dos pares de moeda corrente. Correlação em Forex Market: Cross Currency Pairs Como comerciante de forex, se você verificar vários pares de moedas diferentes para encontrar o comércio Configurações, você deve estar ciente da correlação dos pares de moedas, por causa de dois motivos principais: 1- Você evita a mesma posição com vários pares de moeda correlacionados ao mesmo tempo e assim não aumenta seu r Isk. Além disso, você evita assumir posições opostas com os pares de moeda que se movem uns contra os outros, ao mesmo tempo. 2- Se você conhece as correlações dos pares de moedas, isso pode ajudá-lo a prever a direção e o movimento de um par de moedas, através dos sinais que você vê nos outros pares de moeda correlacionados. Agora eu explico como a correlação de pares de moedas ajuda. Let8217s começam com os quatro principais pares de moedas: EURUSD GBPUSD USDJPY e USDCHF. Em ambos os dois primeiros pares de moedas (EURUSD e GBPUSD), o USD funciona como o dinheiro. Como você sabe, a primeira moeda em pares de moedas é conhecida como mercadoria e a segunda é o dinheiro. Então, quando você compra o EURUSD, significa que você paga USD para comprar o Euro. Em EURUSD e GBPUSD, a moeda que funciona como o dinheiro é a mesma (USD). A commodity desses pares está relacionada tanto com duas grandes economias européias. Essas duas moedas estão altamente conectadas e relacionadas entre si e em 99 dos casos se movem na mesma direção e formam os mesmos sinais de compra. Recentemente, devido à crise econômica, eles mudaram um pouco diferente, mas seu principal viés ainda é o mesmo. O que significa Significa se o EURUSD mostra um sinal de compra, o GBPUSD também deve mostrar um sinal de compra com pequenas diferenças na força e forma do sinal. Se você analisar o mercado e chegar a esta conclusão de que você deve ficar curto com o EURUSD e, ao mesmo tempo, você decidiu durar muito com o GBPUSD, isso significa que algo está errado com sua análise e você está errado ao menos com um dos Suas decisões. Então, você não deve tomar nenhuma posição até ver o mesmo sinal em ambos os pares. Claro, quando esses pares realmente mostram duas direções diferentes (o que raramente acontece), será um sinal para negociar EUR-GBP. Eu vou te dizer como. Consequentemente, USD-CHF e USDJPY se comportam de forma semelhante, mas não tão parecido com EURUSD e GBPUSD, porque em USDCHF e USDJPY, o dinheiro é diferente. O franco suíço eo iene japonês têm algumas semelhanças porque ambos pertencem aos países consumidores de petróleo, mas o volume de negócios industriais no Japão, torna o JPY diferente comparado ao CHF. Geralmente, quando você analisa os quatro principais pares de moedas, se você vir comprar sinais em EURUSD e GBPUSD, você deve ver sinais de venda em USDJPY. Se você também ver um sinal de venda em USDCHF também, sua análise é mais confiável. Caso contrário, você deve revisar e refazer sua análise, ou pelo menos aguardar outra configuração comercial. EURUSD, GBPUSD, AUDUSD. NZDUSD. GBPJPY. EURJPY, AUDJPY e NZDJPY geralmente têm a mesma direção. Apenas seu padrão de movimento às vezes se torna mais parecido um com o outro e às vezes menos. O que eu prefiro Se eu encontrar um sinal de venda com EURUSD e GBPUSD e um sinal de compra com USDJPY, prefiro assumir a posição curta com um dos EURUSD ou GBPUSD porque os movimentos descendentes são geralmente mais fortes. Não tomarei a posição curta com EURUSD ou GBPUSD e a posição longa com USDJPY ao mesmo tempo, porque se alguma dessas posições for contra mim, a outra fará o mesmo. Então eu não dou o meu risco tomando duas posições opostas com dois pares de moedas que se movem um contra o outro. Quando há um sinal formado com um par que deve ser confirmado para formar uma configuração comercial, eu me refiro aos pares de moedas correntes ou pares de moeda cruzada e procure a confirmação. Por exemplo, vejo uma Divergência do MACD no gráfico USDCAD de quatro horas, mas não há uma fase de apoio em USDCAD quatro horas ou gráfico de uma hora. Eu quero tomar uma posição curta, mas eu só preciso de uma confirmação. Se eu aguardo a confirmação, pode ser muito tarde e posso perder a chance. Eu verifico um par de moedas correlacionadas como o USDSGD e, se eu vejo uma quebra de suporte, tomo a posição curta com o USDCAD. Agora, a questão é por que eu não aceito a posição curta com o USDSGD e eu uso o seu desdobramento de suporte para ficar curto com o USDCAD. Eu faço isso porque os movimentos do USDCAD são mais fortes e mais lucrativos. Eu uso USDSGD apenas como um indicador para negociar USDCAD. Acontece que você tome uma posição com um par de moedas, mas não funciona corretamente e você não sabe se foi uma boa decisão ou não. Por outro lado, você não consegue ver nenhum sinal nítido nesse par de moedas para ajudá-lo a decidir se deseja manter a posição ou fechá-la. Nesses casos, você pode verificar um par de moedas correlacionadas e procurar um sinal de continuação ou reversão. Isso ajuda você a decidir sobre a posição que você possui. Às vezes, alguns pares de moeda correlacionados não se movem do jeito que são supostos. Por exemplo, EURUSD e USDJPY aumentam ao mesmo tempo, enquanto que geralmente se movem um contra o outro. Pode acontecer quando o valor do euro sobe e o valor do USD não tem uma mudança significativa, mas, ao mesmo tempo, o valor do JPY cai, por algum motivo. Nesses casos, você pode usar a tabela abaixo para encontrar e trocar o par de moedas que seu movimento é intensificado por um movimento incomum em outros dois pares de moedas. Neste exemplo, se EURUSD e USDJPY subirem ao mesmo tempo, EURJPY aumentará muito mais forte (veja o gráfico abaixo). Ou se o EURUSD subir e AUDUSD diminui ao mesmo tempo, o EURAUD aumenta fortemente. Outro exemplo importante: se o EURUSD subir e o GBPUSD cair ao mesmo tempo, o EURGBP aumenta fortemente. Talvez este seja o caso mais importante que podemos negociar com base nesta regra. Isso acontece muitas vezes que o EURUSD e o GBPUSD se movem um contra o outro e esse é o melhor momento para negociar o EURGBP. Agora você sabe por que o EURGBP doesn8217t se move forte a maior parte do tempo. É porque o EURUSD e o GBPUSD se movem na mesma direção na maioria das vezes. Por exemplo, eles aumentam ao mesmo tempo e, portanto, o EURGBP não mostra nenhum movimento significativo, porque quando ambas as moedas de um par de moedas aumentam ou diminuem ao mesmo tempo, esse par de moedas não mostra nenhum movimento e direção fortes (espero que Você sabe por que um par de moedas subiu ou baixou. Ele sobe quando o valor do primeiro currency8217s aumenta OU o segundo valor do currency8217s diminui. Por exemplo, o EURUSD aumenta, se o valor do euro subir ou o valor do USD cair. Se isso acontecer em Ao mesmo tempo, o EURUSD aumenta muito mais forte). O gráfico abaixo inclui quase todos esses movimentos incomuns e seu impacto no terceiro par de moedas. Junte-se aos nossos 20.000 seguidores leais agora receba nosso E-Book de graça Oi, qual indicador você usou para medir 8220going up8221 e 8220going down8221 qual foi o período de tempo Quem fez este artigo, muito grande. 600 (10-12 por dia :) horas no mundo. É muito para seus cérebros, cada par e cada oportunidade de ganhar dinheiro. Mas com isso, escrevo meu caminho para o meu futuro. THNX muito A última sexta-feira, testando uma outra estratégia, fez 200, segurando 50 pips net naquele dia. Ontem 120 pips NET. Hoje luta8230 -15, -20, -25. Mas quase no intervalo e a nova iorque é apenas gente do povo do bege, desejo-lhe o melhor, deixe chover os dólares por cada um e seja forte. Pegue suas perdas, mas mantenha-as pequenas. Deixe seus lucros FUNCIONAR e levá-los quando você precisar deles. I8217m no H4 com o tdi en stoca indi8217s. Tdi cruza, esteja ciente de um monte de pequenas pippies Ontem eu me levanto às 6,30 gmt (Holanda), 7 meu corretor dá uma nova vela de 4 horas. 1 pesquisa em 8 pares para uma cruz clara de tdi, não clara, não faça um comércio. Linhas Tdi plano Espere apenas a próxima vela de 4 horas ou a vela depois disso. Você verá. Minha vida gonne mudar e espero o melhor para cada trader. O comércio pode ser SIMPLES. 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Eu tenho que adicioná-lo à minha lista de tarefas. Barbara D. Eu tenho observado pares correlacionados como eles apareceram em posts. Não sabia que você tinha uma publicação inteira sobre isso, vou imprimir e manter como um ponto de referência muito útil. LuckScout Obrigado Barbara. Eu terei que revisar este artigo assim que puder. É um único artigo. Jim Salib Oi Chris, muito obrigado pelo seu bom trabalho. Existem alguns pares particulares que fazem o primeiro movimento em qualquer direção, então os outros pares correlacionados seguem. Como se pudesse ser usado para Arbitrage Graças a Jim LuckScout, eu não percebi isso até agora. Devi Ram Logical e verdadeiro. Harold Thomas Chris, o que é correlação quando o EURUSD e o AUDUSD estão subindo ou o GBPUSD e o NZDUSD aumentando qualquer idéia, por favor, notei que, neste caso, EURAUD e GBPNZD irão para baixo. Acelere-me brevemente sobre isso. Obrigado. LuckScout Quando EURUSD e AUDUSD ou GBPUSD e NZDUSD estão subindo, significa que o valor de USD está indo para baixo. Não acho que tenha alguma correlação racional com o EURAUD e o GBPNZD. Russell Emery, excelente artigo, você já o cobriu em outro lugar, mas quais são seus pensamentos sobre a força da moeda - por exemplo, o LumpScout do Accultength Nós temos que nos preocupar com essas coisas. Tudo o que precisamos trocar é algumas configurações de castiçal muito fortes. Iva Hampl oi Chris, como é possível, por exemplo, eurusd e usdjpy subir ou descer ao mesmo tempo logicamente usd está em (ambos os pares) lado oposto de um par, então um deve subir e diminuir sem agradecer iva LuckScout USD está em ambos Pares, mas não é a única moeda. EUR e JPY têm sistemas econômicos completamente separados e diferentes. Md2324 Boa noite, estou precisando de ajuda. Estabelecendo o que as correlações e as não correlações são para os 8221 8221 Pares exóticos 8221 pares, por favor8230. Esses pares são: USDTRY EURCZK USDCZK AUDCZK AUDSEK AUDCZR EURMXN EURSEK EURTHB GBPHUF GBPSEK GBPZAR NOKSEK SEKJPY SEKPLN SGDHKD SGDJPY USDCZK USDDKK USDSEK USDSGD USDTHB USDZAR ZARJPY Desculpe-me pela lista Longo, eu sei quais são as correlações e desacelerações para os principais pares; Os pares exóticos acima mencionados que não tenho certeza Obrigado pela ajuda, eu realmente aprecio isso. 8211 Michael ALI ALZAHRANI, ola, o que é o bom quadro para fazer. LuckScout. Nós trocamos prazos diários, semanais e mensais. Jose Fernandez Eu sou um novo comerciante de Forex ainda na conta demo. Eu apenas comecei a ler seu curso de treinamento forex e It8217s foi tão incrível de todos os problemas e estratégias que encontrei aqui. Eu estava tão cansado de ler artigos de Forex e assistir o vídeo do youtube sem resultados positivos, mas no LuckScout eu encontrei uma maneira de aprender a trocar o jeito que é. Desculpe, esqueça meu inglês, não é minha língua nativa. 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