Beneficiando do Bollinger Squeeze. You d ser pressionado para encontrar um comerciante que nunca ouviu falar de John Bollinger e suas bandas de homônimo A maioria dos programas de gráficos incluem Bandas Bollinger - de todos os indicadores técnicos -, mas embora estas bandas são alguns dos mais úteis se Uma boa maneira de entender como as bandas funcionam é ler o livro Bollinger em Bollinger Bands, no qual o próprio Bollinger explica os porquês e as formas de usar as bandas. De acordo com Bollinger, há S um padrão que levanta mais perguntas do que qualquer outro aspecto de Bollinger Bands Ele chama isso de Squeeze Como ele diz, suas bandas são impulsionadas pela volatilidade, eo Squeeze é um reflexo puro dessa volatilidade Aqui olhamos o aperto e como ele Pode ajudá-lo a identificar breakouts. Bandas de Bollinger empregar bandas de desvio padrão superior e inferior, juntamente com uma banda média móvel simples em torno do preço para identificar pontos de alta e baixa volatilidade Embora possa ser um verdadeiro desafio para prever futuros preços e ciclos de preços, as mudanças de volatilidade e ciclos são relativamente fáceis de identificar Isso ocorre porque as ações alternam entre os períodos de baixa volatilidade, seguido por períodos de alta volatilidade, e assim por diante - muito parecido com a calma antes da tempestade ea inatividade inevitável depois. Here é a equação squeeze. Bollinger Band largura Top Bollinger Banda 20 períodos - Bottom Bollinger Band 20 períodos Simple Moving Average Fechar 20 periods. A squeeze candidato é identificado quando a largura de banda está em um valor baixo de seis meses baixo. Quando Bandas Bollinger estão muito distantes, a volatilidade é alta, e quando eles estão próximos, ele É baixa Um aperto é desencadeado quando a volatilidade atinge uma baixa de seis meses e é identificada quando Bollinger Bands atingir uma distância mínima de seis meses. Bollinger sugere que, para determinar a direção de fuga, é necessário olhar para outros indicadores para confirmação. Ele sugere usar o índice de força relativa junto com um ou dois fatores de volume - Como o índice de intensidade intraday desenvolvido por David Bostian ou o índice de distribuição de acumulação desenvolvido por Larry William. Se há uma divergência positiva - ou seja, se os indicadores estão indo para cima, enquanto o preço está indo para baixo ou neutro - é um sinal de alta Por outro lado, se o preço está se movendo mais alto, mas os indicadores estão mostrando divergência negativa, procure uma fuga para baixo, especialmente se houve aumento dos picos de volume nos dias de queda. Outra indicação Da direção de fuga é a forma como as bandas se movem em expansão Quando uma poderosa tendência nasce, o aumento da volatilidade explosiva resultante é muitas vezes Tão grande que a banda inferior vai virar para baixo em uma ruptura upside, ou a banda superior vai virar mais alto em um breakout downside. See Figura 1 abaixo, que mostra a Maio KBH breakout Bandwidth atinge uma distância mínima em maio, indicado pela seta azul Na janela 2, seguido de uma explosão breakout para a parte de cima Note o índice de força relativa crescente mostrado na janela 1, juntamente com o aumento da intensidade intraday o histograma vermelho na janela 2 eo índice de distribuição de acúmulo a linha verde na janela 2, Pela linha A estão mostrando divergência positiva com o preço demonstrado pela linha B Observe a construção do volume que ocorreu a partir de meados de abril até julho. Figura 1 Gráfico semanal do KB Home mostrando o ajuste do padrão de aperto no ano anterior a maio de 2003 Gráfico fornecido de. Uma terceira condição para olhar para fora é algo que Bollinger chama de falso-cabeça. Não é incomum que uma segurança vire em uma direção imediatamente após o aperto, como se para enganar os comerciantes para pensar que a fuga ocorrerá nessa direção, E fazer o movimento verdadeiro e mais significativo na direção oposta Comerciantes que agem rapidamente sobre o breakout pego fora de jogo, o que pode revelar extremamente caro se eles não usam stop-loss Aqueles que esperam a cabeça falsa pode rapidamente cobrir sua posição original e entrar em um Na Figura 2, a Nasdaq AMZN parecia estar dando um aperto set-up no início de fevereiro de 2004 Bandas Bollinger estavam a uma distância mínima de distância, que não tinha sido visto por pelo menos um ano, e não há Uma largura de banda baixa de seis meses ver linha A na janela II Há divergência negativa entre a linha 1 RSI da janela I, a linha 2 de intensidade intradiária da janela II, a linha 3 ou janela II de índice de acumulação e o preço Linha 4 da janela III - todas as quais apontam para uma fuga para baixo Quebrando acima da média móvel de 50 dias a linha laranja na janela de menor volume em quedas no preço das ações, sugerindo uma acumulação na pressão de venda, o volume mostra acima dos valores normais sobre Por último, a linha de tendência a longo prazo é transposta para a desvantagem na primeira semana de Fevereiro. Uma desvantagem será confirmada por uma penetração na linha de apoio de longo prazo linha 5 da janela III e um aumento contínuo do volume sobre Downside moves. Figure 2 A squeeze na tomada Aqui nós vemos no gráfico semanal de Chart fornecido por. The desafio reside no fato de que o estoque tinha demonstrado uma forte tendência de alta, e um pilar de análise técnica é que a tendência dominante vai Continuar até que uma força igual ou maior opere na direção oposta Isso significa que o estoque poderia muito bem fazer uma falsificação de cabeça para baixo através da linha de tendência e, em seguida, inverter imediatamente e breakout para a parte de cima Ele também poderia falsificar Out ao upside e quebrar para baixo Quando olhar ajustado à fuga ao downside junto com uma inversão da tendência, um deve esperar a confirmação que uma inversão da tendência ocorreu e, no caso há um fake para fora, esteja pronto para mudar a direção do comércio em Um momento s aviso. O aperto baseia-se na premissa de que os estoques flutuam entre períodos de alta volatilidade, seguido por baixa volatilidade As ações que estão em níveis baixos de seis meses de volatilidade, como demonstrado pela estreita distância entre bandas de Bollinger, geralmente demonstram explosão breakouts usando non-collinear Indicadores, um investidor ou comerciante pode determinar em que direção o estoque é mais provável para mover-se na fuga resultante Com um pouco de prática usando o seu programa de gráficos favoritos, você deve encontrar o aperto uma adição bem-vinda para o seu saco de truques de negociação. Pelo Bureau de Estatísticas de Trabalho dos Estados Unidos para ajudar a medir vacâncias de trabalho Coleta dados de empregadores. O montante máximo de dinheiros que os Estados Unidos podem emprestar O teto de dívida foi criado sob o Segundo Liberty Bond Act. A taxa de juros em que uma instituição de depósito empresta Fundos federais mantidos na Reserva Federal para outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão dos Um dado índice de segurança ou de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar no investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, Um estudo da banda de Bollinger mostrou que quando a distância de largura de banda entre as faixas superior e inferior é inferior a 4, o mercado é comprimido e está prestes a Break out Quando a largura de banda atinge 11, há uma onda forte para o couro cabeludo trading. Between esses números o par de moedas é fraco ou comprimido e tem movimento limitado que pode resultar em mais prejuízos do que ganhos Este indicador permite que você veja rapidamente o valor de A largura de banda e utilizá-lo para sua vantagem Este é simplesmente o código modificado do indicador original. Testado em EUR USD Você pode alterar o limite máximo para um pequeno Se você estiver em um período de gráfico menor como M1, mudando o limite máximo property. Hi lá, Grande indicador Você pode por favor adicionar um alarme com pop-up Por exemplo, quando o indicador atinge 0 8 ou 1 - Eu quero Ser alertado immediatelly Thanx em advance. Bollinger Bands Features. Trading bandas, que são linhas traçadas dentro e em torno da estrutura de preços para formar um envelope, são a ação de preços perto das bordas do envelope que estamos interessados em Eles são um dos Os conceitos mais poderosos disponíveis para o investidor tecnicamente baseado, mas eles não, como se costuma acreditar, dar absolutos comprar e vender sinais baseados no preço tocar as bandas O que eles fazem é responder à pergunta perene de se os preços são altos ou baixos sobre um parente Baseado com esta informação, um investidor inteligente pode fazer compra e vender decisões usando indicadores para confirmar ação de preço. Mas antes de começarmos, precisamos de uma definição do que estamos lidando com bandas de negociação são linhas traçadas em E em torno da estrutura de preços para formar um envelope É a ação de preços perto das bordas do envelope que estamos particularmente interessados em A primeira referência a bandas de negociação que eu vim em toda a literatura técnica está em The Profit Magic of Stock Transaction Timing autor A aproximação de JM Hurst envolveu o desenho de envelopes suavizados em torno do preço para ajudar na identificação do ciclo. A Figura 1 mostra um exemplo desta técnica Observe, em particular, o uso de envelopes diferentes para ciclos de diferentes comprimentos. O próximo grande desenvolvimento na idéia de bandas comerciais Veio em meados do final dos anos 1970, como o conceito de deslocamento de uma média móvel para cima e para baixo por um certo número de pontos ou uma percentagem fixa para obter um envelope em torno do preço ganhou popularidade, uma abordagem que ainda é empregada por muitos Um bom exemplo aparece Na Figura 2, onde um envelope foi construído em torno da Dow Jones Industrial Average DJIA A média utilizada é uma média móvel de 21 dias simples As bandas ar E deslocado para cima e para baixo por 4. O procedimento para criar esse gráfico é simples Primeiro, calcule e trace a média desejada Em seguida, calcule a faixa superior multiplicando a média por 1 mais o percentual escolhido 1 0 04 1 04 Em seguida, calcule o menor Para a DJIA, as médias mais populares são as médias de 20 e 21 dias e as percentagens mais populares são Na escala de 3 5 a 4 0. A próxima grande inovação veio de Marc Chaikin da Bomar Securities que, ao tentar encontrar alguma maneira de ter o mercado definido as larguras de banda ao invés da abordagem intuitiva ou de escolha aleatória usada antes, sugeriu que As faixas devem ser construídas de forma a conter uma percentagem fixa dos dados ao longo do ano passado. A Figura 3 ilustra esta abordagem poderosa e ainda muito útil. Ele aderiu à média de 21 dias e sugeriu que as bandas deveriam conter 85 dos dados. estamos Deslocado para cima 3 e para baixo por 2 bandas de Bomar foram o resultado A largura das bandas é diferente para as bandas superior e inferior Em uma movimentação de touro sustentada, a largura de banda superior irá expandir ea menor largura de banda vai contrair O oposto é válido em um Mercado de urso Não somente a mudança total da largura da faixa ao longo do tempo, o deslocamento em torno da média muda também. Diante do mercado o que está acontecendo é sempre uma aproximação melhor do que dizendo ao mercado o que fazer No final dos anos 70, E no início dos anos 80, quando a negociação de opções de índice começou, eu me concentrei na volatilidade como a variável-chave para a volatilidade, então, voltei a criar minha própria abordagem para as bandas de negociação Eu testei qualquer número de medidas de volatilidade antes de selecionar desvio padrão como o método Pelo qual para definir a largura de banda I tornou-se especialmente interessado em desvio padrão devido à sua sensibilidade a desvios extremos Como resultado, Bandas Bollinger são extremamente rápidos para reagir a grandes movimentos em No mercado. Na Figura 5, as Bandas de Bollinger são traçadas dois desvios padrão acima e abaixo de uma média móvel simples de 20 dias. Os dados usados para calcular o desvio padrão são os mesmos dados que os usados para a média móvel simples. Essencialmente, você está usando Movendo os desvios-padrão para traçar bandas em torno de uma média móvel O período de tempo para os cálculos é tal que é descritivo da tendência de médio prazo. Note que muitas reversões ocorrem perto das faixas e que a média fornece suporte e resistência em muitos casos. É de grande valor em considerar diferentes medidas de preço O preço típico, close baixa alta 3, é uma tal medida que eu encontrei para ser útil O fechamento ponderado, alto baixo close close 4, é outro Para manter a clareza, vou limitar a minha discussão De faixas de negociação para o uso de preços de fechamento para a construção de bandas Meu foco principal está no termo intermediário, mas aplicações de curto e longo prazo funcionam tão bem Centrando-se no intermediat Uma tendência dá um recurso para as arenas de curto e longo prazo para referência, um conceito inestimável. Para o mercado de ações e ações individuais um período de 20 dias é ideal para o cálculo Bollinger Bands É descritivo da tendência de médio prazo e tem Alcançou ampla aceitação A tendência de curto prazo parece bem servida pelos cálculos de 10 dias ea tendência de longo prazo por cálculos de 50 dias. A média que é selecionada deve ser descritiva do período de tempo escolhido. Este é quase sempre um comprimento médio diferente Que o mais provável para crossover compra e vende A maneira mais fácil de identificar a média adequada é escolher um que fornece suporte para a correção do primeiro movimento para cima de um fundo Se a média é penetrada pela correção, então a média É muito curto Se, por sua vez, a correção fica aquém da média, então a média é muito longa Uma média que é corretamente escolhida irá fornecer suporte muito mais vezes do que é quebrada Ver Figura 6.Bollinger Bandas podem ser aplicadas a praticamente qualquer mercado ou segurança Para todos os mercados e questões, eu usaria um período de cálculo de 20 dias como um ponto de partida e apenas se afastar dele quando as circunstâncias me obrigam a fazê-lo Como você alongar o número de períodos envolvidos , Você precisa aumentar o número de desvios-padrão empregados Em 50 períodos, dois e um décimo desvios-padrão são uma boa seleção, enquanto em 10 períodos um e nove décimos fazer o trabalho muito bem.50 períodos com 2 1 desvio padrão.10 Com 1 9 de desvio padrão. Banda média 50 dias SMA 2 1 s Banda média 50 dias SMA Baixa banda SMA de 50 dias - 2 1 Banda média SMA de 10 dias SMA 1 9 s Banda média Banda inferior SMA de 10 dias 10-dia SMA - 1 9 s. In a maioria dos casos, a natureza dos períodos é imaterial todos parecem responder a Bollinger Bands corretamente especificado que eu usei-los em dados mensais e trimestrais, e eu sei que muitos comerciantes aplicá-los em uma base intraday. Tags das bandas superior e inferior As bandas comerciais respondem à questão de saber se os preços São altos ou baixos em uma base relativa O assunto centra-se realmente na frase uma base relativa As faixas de comércio não dão sinais absolutos da compra e venda simplesmente tendo sido tocados preferivelmente, fornecem uma estrutura dentro de que o preço pode ser relacionado aos indicadores. Trabalho afirmou que o desvio de uma tendência, medido pelo desvio padrão de uma média móvel foi usado para determinar extrema sobrecompra e oversold estados Mas eu recomendo o uso de bandas comerciais como a geração de comprar, vender e sinais de continuação através da comparação de um indicador adicional Para a ação de preço dentro das bandas. Se etiquetas de preço da banda superior e indicador de ação confirma, não vendem sinal é gerado Por outro lado, se as etiquetas de preço da faixa superior e indicador ação não confirma que é, diverge temos Um sinal de venda A primeira situação não é um sinal de venda em vez disso, é um sinal de continuação se um sinal de compra estava em efeito. Também é possível gerar sinais de preço ac A formação de um gráfico de topo formada fora das faixas seguida de um segundo topo dentro das faixas constitui um sinal de venda Não há nenhuma exigência para a posição do segundo topo em relação ao primeiro topo, apenas em relação às faixas Isso geralmente ajuda em Spotting tops onde o segundo impulso vai para uma nova alta nominal Claro, o inverso é verdadeiro para lows. Percent bb e Bandwidth Um indicador derivado de Bandas Bollinger que eu chamo b pode ser de grande ajuda, usando a mesma fórmula que George Lane usado Para o stochastics O indicador b diz-nos onde nós estamos dentro das faixas Ao contrário dos estocásticos, que são limitados por 0 e 100, b pode supr valores e valores negativos acima de 100 quando os preços estão fora das faixas A 100 nós estamos na faixa superior, em 0 estamos na faixa inferior Acima de 100 estamos acima das faixas superiores e abaixo de 0 estamos abaixo da banda inferior. close - banda inferior. um banda mais baixa. Indicador b nos permite comparar ação de preço para ação indicador Em um grande empurrão baixa, Suponha que chegamos a -20 para b e 35 para índice de força relativa RSI No próximo empurrar para baixo para níveis de preços ligeiramente inferiores após um rali, b cai apenas para 10, enquanto RSI pára em 40 Recebemos um sinal de compra causada por ação de preço dentro As bandas A primeira baixa veio fora das faixas, quando a segunda baixa foi feita dentro das faixas O sinal da compra é confirmado por RSI, porque não fêz uma baixa nova, assim dando-nos um sinal confirmado da compra. . Bandas e indicadores de tráfego são ambas boas ferramentas, mas quando combinadas, a abordagem resultante para os mercados torna-se poderosa A largura de banda, um outro indicador derivado de Bandas de Bollinger, pode também interessar comerciantes É a largura das faixas expressa como um por cento do Por exemplo, uma queda na largura da banda abaixo de 2 para o Standard Poor s 500 levou a movimentos espetaculares O mercado mais frequentemente começa no errado Dir Evolução Multicolinearidade Uma regra fundamental para o uso bem-sucedido da análise técnica requer evitar a multicolinearidade em meio a indicadores de multicolinearidade é simplesmente a contagem múltipla da mesma informação. A utilização De quatro indicadores diferentes, todos derivados da mesma série de preços de fechamento para confirmar um ao outro é um exemplo perfeito. Assim, um indicador derivado de preços de fechamento, outro do volume eo último da faixa de preço proporcionaria um grupo útil de indicadores Mas combinando RSI, Divergência de convergência média móvel MACD e taxa de mudança assumindo que todos foram derivados de preços de fechamento e utilizados períodos de tempo semelhantes não seria Aqui estão, no entanto, três indicadores para usar com bandas para gerar compra e vende sem correr em problemas Em meio a indicadores derivados de preço sozinho, RSI é uma boa escolha Os preços e volumes de fechamento combinam-se para produzir o volume no balanço, outro Boa escolha Finalmente, a faixa de preço e volume se combinam para produzir fluxo de dinheiro, novamente uma boa escolha Nenhum é muito colinear e assim juntos combinar para um bom agrupamento de ferramentas técnicas Muitos outros poderiam ter sido escolhido MACD também poderia ser substituído por RSI, por O Índice de Códigos Commodity CCI foi uma escolha precoce para usar com as bandas, mas como se verificou, foi um pobre, uma vez que tende a ser colinear com as próprias bandas em determinados prazos A linha de fundo é comparar o preço Ação dentro de bandas para a ação de um indicador que você conhece bem Para confirmação de sinais, você pode então comparar a ação de outro indicador, desde que não seja colinear com o primeiro. Bandas de Bollinger foram criadas por John Bollinger, CFA, CMT E publicado em 1983 Eles foram desenvolvidos em um esforço para criar bandas comerciais totalmente adaptável As seguintes regras que abrangem o uso de Bandas Bollinger foram colhidas das perguntas que os usuários fizeram com mais freqüência e nossa experiência de mais de 25 anos Rs com bandas de Bollinger. Bollinger Bands fornecer uma definição relativa de alta e baixa Por definição, o preço é alto na banda superior e baixo na banda inferior. Essa definição relativa pode ser usado para comparar ação de preço e ação de indicador para chegar a compra rigorosa e Venda. Os indicadores apropriados podem ser derivados de momentum, volume, sentimento, interesse aberto, dados inter-mercado, etc. Se mais de um indicador é usado os indicadores não devem ser diretamente relacionados uns aos outros Por exemplo, um indicador de momentum pode complementar Um indicador de volume com êxito, mas dois indicadores de momento não são melhores do que um. Bandas de Bollinger pode ser usado no reconhecimento de padrões para definir esclarecer padrões de preços puros, tais como M tops e fundos W, mudanças de impulso, etc. Tags das bandas são apenas isso, Tags não sinais Uma etiqueta da banda Bollinger superior não é em si e de si mesmo um sinal de venda Uma tag da banda Bollinger inferior não é em si e de si mesmo um sinal de compra. No mercado de tendências de preços pode e não , Caminhar até a banda Bollinger superior e para baixo a banda Bollinger Baixo. Os furos fora das faixas de Bollinger são inicialmente sinais de continuação, não sinais de reversão Esta tem sido a base para muitos sistemas bem-sucedidos breakout de volatilidade. Os parâmetros padrão de 20 períodos para a média móvel e padrão Os cálculos de desvio e dois desvios padrão para a largura das bandas são apenas que, padrões Os parâmetros reais necessários para qualquer tarefa de mercado pode ser diferente. A média empregada como a faixa de Bollinger média não deve ser a melhor para crossovers Em vez disso, Deve ser descritivo da tendência a médio prazo. Para a contenção de preços consistente Se a média for aumentada, o número de desvios-padrão precisa ser aumentado de 2 em 20 períodos, para 2 1 em 50 períodos Da mesma forma, se a média for encurtada o número de Os desvios-padrão devem ser reduzidos de 2 em 20 períodos, para 1 9 em 10 períodos. As Bandas Tradicionais de Bollinger são baseadas em uma média móvel simples. É porque uma média simples é usada no cálculo do desvio padrão e desejamos ser logicamente consistentes. As Bandas Bollinger exponenciais eliminam mudanças súbitas na largura das bandas causadas por grandes mudanças de preços saindo do verso da janela de cálculo. As médias exponenciais devem ser usadas para AMBOS a banda média e no cálculo do desvio padrão. Não faça nenhuma suposição estatística com base no uso do cálculo do desvio padrão na construção das bandas A distribuição dos preços de segurança não é normal eo tamanho típico da amostra na maioria das implantações de Bollinger As bandas são muito pequenas para significância estatística Na prática, tipicamente encontramos 90, e não 95, dos dados dentro das bandas de Bollinger com os parâmetros padrão. B nos diz onde estamos em relação às Bandas de Bollinger A posição dentro das faixas é calculada usando uma adaptação da fórmula para Stochastics. B tem muitos usos entre os mais importantes são a identificação de divergências, o reconhecimento de padrões e a codificação de sistemas de negociação usando Bollinger Bands. Indicadores podem ser normalizados com b, eliminando limiares fixos no processo Para fazer esta parcela 50-período ou mais Bollinger Bandas em Um indicador e, em seguida, calcular b do indicador. BandWidth nos diz quão grande as Bollinger Bands são A largura bruta é normalizada usando a banda média Usando os parâmetros padrão BandWidth é quatro vezes o coeficiente de variação. BandWidth tem muitos usos Seu uso mais popular é Para identificar o Squeeze, mas também é útil na identificação de tendência changes. Bollinger Bands pode ser usado na maioria das séries financeiras, incluindo ações, índices, câmbio, commodities, futuros, opções e bonds. Bollinger Bands pode ser usado em bares de qualquer Comprimento, 5 minutos, uma hora, diariamente, semanalmente, etc A chave é que as barras devem conter atividade suficiente para dar uma imagem robusta do mecanismo de formação de preços em wo Rk. Bollinger Bandes não fornecem conselhos contínuos, em vez disso, ajudam a identificar configurações onde as probabilidades podem estar em seu favor. Uma nota de John Bollinger Uma das grandes alegrias de ter inventado uma técnica analítica, como Bandas Bollinger é ver o que as outras pessoas fazem com Estas regras que abrangem o uso de Bandas Bollinger foram montadas em resposta a perguntas freqüentemente feitas pelos usuários e nossa experiência de mais de 25 anos de uso das bandas Embora existam muitas maneiras de usar Bandas Bollinger, estas regras devem servir como um bom ponto de partida. Saiba mais sobre Bollinger Bands. To ver um webinar abrangendo estas 22 regras, clique em 22 Regras para usar Bollinger Bands. 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